Não, você geralmente não pressiona a tecla Enter em resposta a instruções nas caixas de diálogo Word * a menos que * a caixa de diálogo esteja esperando uma entrada de texto e a tecla Enter significa a aceitação dessa entrada.
Muitas caixas de diálogo possuem botões como "OK", "Cancelar", "Sim", "Não," etc. Você clica nesses botões para fornecer sua resposta. Pressionar Enter frequentemente imita clicando no botão padrão (geralmente "ok"), mas confiar nisso não é recomendado para uma operação confiável. É melhor clicar explicitamente no botão que você pretende usar.