Sim, você pode obter um vírus ao baixar algo. Esta é uma maneira comum de o malware se espalhar. O próprio arquivo baixado pode ser malicioso, ou pode conter código malicioso que é executado quando você o abrir. Isso se aplica a todos os tipos de arquivos, não apenas aos executáveis ​​(.exe, .dll, etc.), mas também documentos (.doc, .docx, .pdf), imagens (.jpg, .png) e até arquivos aparentemente inocentes que são realmente malware disfarçado.