Sim, se você desligar o computador enquanto um download estiver em andamento, o download será interrompido.
Quando um computador é desligado, todos os processos e aplicativos em execução são encerrados e a fonte de alimentação de todos os componentes de hardware é cortada. Isso inclui o adaptador de rede, responsável por baixar arquivos da internet.
Portanto, se o computador for desligado enquanto um download estiver em andamento, o adaptador de rede não poderá mais receber dados e o download será interrompido.
Ao reiniciar o computador, o download será retomado do ponto onde parou, desde que o link de download ainda esteja ativo e a conexão com a Internet ainda esteja disponível.