Não, os instantâneos tirados no Skype não são salvos automaticamente  .  
 Você precisa salvá -los manualmente por: 
 * 
 Clique com o botão direito do mouse  no instantâneo e selecionando 
 "Salvar como ..."   * 
 arrastando e soltando  o instantâneo para o local desejado.  
 O Skype não os salva automaticamente no seu computador ou armazenamento em nuvem.