Para criar uma página 404 personalizada no WordPress, siga estas instruções:

Vá para o painel do WordPress.
Clique em Páginas> Adicionar novo.
No editor de páginas, dê um título à sua nova página (por exemplo, “404 Not Found”).
Na seção de conteúdo da página, crie o conteúdo que deseja exibir em sua página 404. Você pode adicionar texto, imagens, links e muito mais.
Você pode personalizar a aparência da sua página 404 selecionando um modelo e personalizando o layout e a tipografia.
Para definir sua página 404 personalizada, vá para Configurações> Leitura no painel do WordPress.
Role para baixo até a seção “Páginas de erro”.
No menu suspenso "Página 404 personalizada", selecione a página que você criou anteriormente.
Clique em "Salvar alterações" para aplicar suas configurações.
Depois de definir sua página 404 personalizada, ela será exibida sempre que alguém visitar uma página inexistente em seu site.